Сравнение SPCI с SKRE
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | -3.77% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.84% |
Correlation
The correlation between SPCI and SKRE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение SPCI c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и SKRE
Максимальная просадка SPCI за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -79.33% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -79.33% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -48.53% | +31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.88% | 46.09% | +51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.88% | 55.12% | +42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.88% | 55.12% | +42.76% |
Сравнение комиссий SPCI и SKRE
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и SKRE
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 17.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and SKRE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.40% for SKRE.
SPCI is categorized as Derivative Income, while SKRE is Inverse Equities. SPCI tracks Syntax Space Industry Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор