Сравнение SPCI с IVVW
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - SPCI tracks the Syntax Space Industry Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.36% |
Correlation
The correlation between SPCI and IVVW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение SPCI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и IVVW
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -16.79% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -1.37% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.73% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 8.05% | +89.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 12.69% | +84.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 12.69% | +84.88% |
Сравнение комиссий SPCI и IVVW
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и IVVW
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and IVVW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 10.13% for SPCI.
SPCI tracks Syntax Space Industry Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор