Сравнение SPCI с IVVW
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - SPCI tracks the Syntax Space Industry Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.61% |
Correlation
The correlation between SPCI and IVVW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SPCI
IVVW
Сравнение SPCI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 1.07 | +10.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и IVVW
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -16.79% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -0.09% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.75% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 7.40% | +88.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 12.66% | +82.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 12.66% | +82.93% |
Сравнение комиссий SPCI и IVVW
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и IVVW
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and IVVW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 5.12% for SPCI.
SPCI tracks Syntax Space Industry Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор