Сравнение SPBO с VCLT
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.74%/yr vs 2.26%/yr for VCLT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.26% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.74%
VCLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам SPBO и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.91% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between SPBO and VCLT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, SPBO and VCLT have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBO vs. VCLT — Ранг доходности на риск
SPBO
VCLT
Сравнение SPBO c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBO | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.23 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 2.96 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBO и VCLT
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBO | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -34.31% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -5.25% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -13.03% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -34.31% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -34.31% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -13.92% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -8.17% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.17% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и VCLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBO | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.90% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 5.83% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 7.83% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 12.76% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 12.85% | -5.35% |
Сравнение комиссий SPBO и VCLT
И SPBO, и VCLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и VCLT
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности VCLT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.52% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPBO and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (1.90%) compared to SPBO (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs VCLT's -34.31%.
On 10-year performance, SPBO leads with 2.74% vs 2.26% for VCLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPBO has performed better with a 2.74% return vs 2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO and VCLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 5.11% for SPBO.
SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBO и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор