Сравнение SPBO с VCIT
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.74%/yr vs 2.87%/yr for VCIT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPBO имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции VCIT немного впереди с 2.87%.
SPBO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.74%
VCIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам SPBO и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.91% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SPBO and VCIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, SPBO and VCIT have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBO vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SPBO
VCIT
Сравнение SPBO c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBO | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.56 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBO и VCIT
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -20.56% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.96% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -6.11% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.56% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -20.56% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.22% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.15% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и VCIT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.24% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.17% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.10% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.62% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.29% | +1.21% |
Сравнение комиссий SPBO и VCIT
И SPBO, и VCIT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и VCIT
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPBO and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.24%) compared to SPBO (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.87% vs 2.74% for SPBO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.87% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO and VCIT have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPBO has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.80% for VCIT.
SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBO и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор