Сравнение SPBO с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPBO и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 1.23% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и GLDM
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPBO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPBO
GLDM
Сравнение SPBO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.74 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 10.04 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.27 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и GLDM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и GLDM
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 4.69% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и GLDM
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -21.63% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -19.14% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.92% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -11.68% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.05% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 5.22% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 10.44% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 24.12% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 27.58% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.65% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 16.78% | -9.29% |