PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 13.54%/yr for RAAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%6.24%

Correlation

The correlation between SPBC and RAAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.48

The correlation between SPBC and RAAX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPBC и RAAX

Секторы
SPBC
RAAX

Технологии

35.6%
1.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.0%

Здравоохранение

8.5%
0.2%

Промышленность

8.3%
28.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
32.6%

Коммунальные услуги

2.4%
13.0%

Недвижимость

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
17.4%

Технологии

SPBC
35.6%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
RAAX
0.0%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
RAAX
0.2%

Промышленность

SPBC
8.3%
RAAX
28.6%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
RAAX
0.5%

Энергетика

SPBC
3.5%
RAAX
32.6%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
RAAX
13.0%

Недвижимость

SPBC
1.9%
RAAX
5.0%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
RAAX
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

SPBC vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.75

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.57

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.64

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

21.06

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.75

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPBC и RAAX

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.91%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.62%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-11.59%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-23.55%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.53%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.78%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.77%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и RAAX

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.58%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.60%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

15.60%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

15.76%

+4.63%

Сравнение комиссий SPBC и RAAX

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и RAAX

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and RAAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.96% vs 13.54% for RAAX. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.96% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.83% for SPBC.

They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор