Сравнение SPBC с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
SPBC и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и RAAX
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
SPBC vs. RAAX — Ранг доходности на риск
SPBC
RAAX
Сравнение SPBC c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.30 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.27 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 16.54 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.30 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и RAAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и RAAX
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и RAAX
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.91% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -11.59% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -2.29% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -6.89% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.29% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и RAAX
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.55% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.14% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 16.45% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.66% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.86% | +4.73% |