Сравнение SPBC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPBC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 19.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и QQQ
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPBC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPBC
QQQ
Сравнение SPBC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.66 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.32 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и QQQ
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и QQQ
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -82.97% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.62% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -7.86% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -32.99% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и QQQ
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.61% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.82% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.70% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.38% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.25% | -1.66% |