Сравнение SPBC с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
SPBC и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | -1.70% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и HEQT
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
SPBC vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SPBC
HEQT
Сравнение SPBC c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.14 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.20 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и HEQT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и HEQT
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и HEQT
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -11.51% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -5.22% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -3.58% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -2.88% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.22% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и HEQT
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.50% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 5.60% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 8.45% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 8.57% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 8.57% | +12.02% |