PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

SPBC и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и EAOA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий SPBC и EAOA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

SPBC vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.81

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.18

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPBC и EAOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и EAOA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и EAOA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-25.06%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-9.98%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.15%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.44%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.21%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и EAOA

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.24%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.43%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

14.10%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

13.19%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

13.17%

+7.42%