PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 190.05% for SOXX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и SOXX

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%10.61%

Correlation

The correlation between SPAM and SOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.49

The correlation between SPAM and SOXX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и SOXX

Секторы
SPAM
SOXX

Технологии

88.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
SOXX

-

Промышленность

SPAM
4.0%
SOXX

-

Недвижимость

SPAM
0.5%
SOXX

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

SOXX

-

Энергетика

SPAM

-

SOXX

-

Здравоохранение

SPAM

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SPAM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
5.61

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
5.36

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.74

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

12.13

-10.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

46.43

-43.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

5.61

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPAM и SOXX

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-70.21%

+46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-15.77%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

0.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-19.97%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

4.11%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и SOXX

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

14.03%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

27.35%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

34.18%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

36.11%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

33.43%

-8.71%

Сравнение комиссий SPAM и SOXX

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и SOXX

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and SOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 190.05% vs 30.91% for SPAM. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 190.05% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.27% for SOXX.

SPAM is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор