PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 16.97% vs 184.91% for PSI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.

SPAM

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
24.08%
6 месяцев
21.09%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и PSI

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		24.08%4.86%10.58%6.74%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%13.01%

Correlation

The correlation between SPAM and PSI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between SPAM and PSI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и PSI

Секторы
SPAM
PSI

Технологии

89.6%
98.4%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Промышленность

4.4%
1.6%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
89.6%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

SPAM
5.7%
PSI

-

Промышленность

SPAM
4.4%
PSI
1.6%

Недвижимость

SPAM
0.4%
PSI

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
PSI

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

PSI

-

Энергетика

SPAM

-

PSI

-

Здравоохранение

SPAM

-

PSI

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SPAM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.43

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.19

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

12.03

-11.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

41.47

-39.91

SPAM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAM и PSI

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-62.96%

+38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-15.48%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-8.51%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-15.90%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.48%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и PSI

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 11.73%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

21.88%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

35.12%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

42.22%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

38.83%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

35.60%

-10.88%

Сравнение комиссий SPAM и PSI

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и PSI

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.39%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and PSI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to SPAM (11.73%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 184.91% vs 16.97% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 184.91% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

SPAM has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for PSI.

SPAM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор