PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

SPAM и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и IDGT

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-4.48%4.86%10.58%5.42%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

SPAM

1 день
1.49%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-16.53%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий SPAM и IDGT

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

SPAM vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.63

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.20

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.94

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

11.26

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.63

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPAM и IDGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и IDGT

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.51%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и IDGT

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-77.95%

+53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-12.23%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-1.06%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-20.04%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

3.20%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и IDGT

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.17% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.17%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

15.15%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

21.60%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

23.03%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.14%

+0.37%