Сравнение SPAM с CZAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).
SPAM и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и CZAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 1.66% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.66% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у CZAR с доходностью -4.66%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и CZAR
И SPAM, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
SPAM vs. CZAR — Ранг доходности на риск
SPAM
CZAR
Сравнение SPAM c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | CZAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.93 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и CZAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и CZAR
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CZAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.54% | 1.47% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и CZAR
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CZAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -13.38% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -10.29% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -7.30% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.06% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.87% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и CZAR
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.80% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 9.72% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 15.91% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 15.26% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 15.26% | +8.25% |