PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. SPAM is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 47.51% for COMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и COMT

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%0.30%

Correlation

The correlation between SPAM and COMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.02

The correlation between SPAM and COMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и COMT

Секторы
SPAM
COMT

Технологии

88.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
COMT

-

Промышленность

SPAM
4.0%
COMT

-

Недвижимость

SPAM
0.5%
COMT

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

SPAM

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

COMT

-

Энергетика

SPAM

-

COMT

-

Здравоохранение

SPAM

-

COMT

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SPAM vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.24

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.88

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.95

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

14.11

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.24

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SPAM и COMT

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-51.89%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-8.02%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.82%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-24.07%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

3.38%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и COMT

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.37%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

18.80%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

21.29%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

21.06%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.89%

+5.83%

Сравнение комиссий SPAM и COMT

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и COMT

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and COMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 30.91% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор