PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPAB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.20%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.65% против 21.00% соответственно.

SPAB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.19%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.65%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPAB и XLK

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.97

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.31

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPAB и XLK составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и XLK

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и XLK

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-82.05%

+63.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-15.92%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-33.56%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-33.56%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-11.04%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-35.17%

+32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.98%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

8.12%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

16.49%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

27.05%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

24.72%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

24.33%

-18.80%