Сравнение SPAB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPAB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.65% против 18.99% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и QQQ
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPAB
QQQ
Сравнение SPAB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.32 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и QQQ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и QQQ
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и QQQ
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -82.97% | +64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -12.62% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -35.12% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -35.12% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -7.86% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -32.99% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.44% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.61% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 12.82% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 22.70% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 22.38% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 22.25% | -16.72% |