PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с QLTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с QLTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA).

SPAB и QLTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и QLTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и QLTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.13%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у QLTA с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям QLTA по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.09% соответственно.

SPAB

1 день
0.27%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.38%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.64%

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG

Сравнение комиссий SPAB и QLTA

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLTA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. QLTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c QLTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABQLTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.70

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.04

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. QLTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTA равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и QLTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABQLTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPAB и QLTA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и QLTA

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности QLTA в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.98%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и QLTA

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QLTA в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и QLTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABQLTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-22.27%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.81%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.36%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-22.27%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-4.02%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.69%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и QLTA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABQLTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

3.04%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

5.33%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

7.22%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

7.02%

-1.48%