PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с QLTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с QLTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.58%/yr vs 2.04%/yr for QLTA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QLTA.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и QLTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QLTA с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям QLTA по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.04% соответственно.

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%

QLTA

1 день
0.19%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.02%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и QLTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.50%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%

Correlation

The correlation between SPAB and QLTA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between SPAB and QLTA shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP
Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG

Доходность на риск

SPAB vs. QLTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c QLTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABQLTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.71

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.79

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

5.36

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. QLTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и QLTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABQLTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPAB и QLTA

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QLTA в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и QLTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABQLTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-22.27%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.81%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.66%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.36%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-22.27%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.23%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.68%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и QLTA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.14%, в то время как у iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABQLTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.36%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.19%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.38%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.21%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

7.02%

-1.48%

Сравнение комиссий SPAB и QLTA

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLTA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и QLTA

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности QLTA в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.46%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPAB and QLTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLTA has higher volatility (1.36%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs QLTA's -22.27%.

On 10-year performance, QLTA leads with 2.04% vs 1.58% for SPAB. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLTA has performed better with a 2.04% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QLTA.

QLTA has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.05% for SPAB.

SPAB is categorized as Total Bond Market, while QLTA is Corporate Bonds. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.15% for QLTA.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и QLTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор