PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

QLTA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.10% против 16.95% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с FBND
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий QLTA и SCHG

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

QLTA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.09

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.71

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между QLTA и SCHG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SCHG

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SCHG

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-34.59%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-16.41%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-34.59%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-34.59%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-12.51%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.22%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.84%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SCHG

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.77%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

12.54%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

22.45%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

22.31%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

21.51%

-14.49%