iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) показал доход в -0.32% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLTA составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении QLTA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.74%, бета — 0.08, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 17.02.2012.

• Этот ETF участвовал в 21.92% снижения S&P 500 Index, но только в 17.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия QLTA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

QLTA имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.27%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.