PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

QLTA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.66% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с QQQQLTA с SCHGQLTA с FBND
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий QLTA и AGG

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.89

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между QLTA и AGG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и AGG

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и AGG

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-18.43%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-17.82%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-18.43%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.30%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.71%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и AGG

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

4.37%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.07%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

5.39%

+1.63%