PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - QLTA tracks the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLTA returned 2.00%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.93% соответственно.

QLTA

1 день
-0.19%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.00%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.31%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between QLTA and VCIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.87

The correlation between QLTA and VCIT shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHGQLTA с SPAB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

QLTA vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.50

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.22

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.08

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.95

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок QLTA и VCIT

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTAVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-20.56%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.96%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-6.11%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-20.56%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-20.56%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.36%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.16%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и VCIT

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTAVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.06%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.10%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.61%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

6.28%

+0.74%

Сравнение комиссий QLTA и VCIT

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и VCIT

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.47%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QLTA and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to QLTA (1.37%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 2.00% for QLTA. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QLTA.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.47% for QLTA.

QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.04% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор