PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

QLTA и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.06% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHGQLTA с FBND
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий QLTA и VCIT

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.07

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между QLTA и VCIT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и VCIT

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и VCIT

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-20.56%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.99%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-20.56%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-20.56%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.98%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.18%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и VCIT

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

4.85%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.60%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

6.27%

+0.75%