PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

QLTA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.68% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHGQLTA с FBND
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий QLTA и BND

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

QLTA vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTABNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.78

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTABNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между QLTA и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и BND

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и BND

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTABNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-18.58%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.44%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-17.91%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-18.58%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.54%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.07%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и BND

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTABNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.63%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

4.30%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.00%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

5.52%

+1.50%