Сравнение QLTA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QLTA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.10% против 18.99% соответственно.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и QQQ
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QLTA
QQQ
Сравнение QLTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.32 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и QQQ
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и QQQ
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -82.97% | +60.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.62% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -35.12% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | -35.12% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -7.86% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -32.99% | +28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.44% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и QQQ
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 6.61% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 12.82% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 22.70% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 22.38% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 22.25% | -15.23% |