PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLTA returned 2.00%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.00% против 21.94% соответственно.

QLTA

1 день
-0.19%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.00%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.31%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QLTA and QQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.08

Over the past year, QLTA and QQQ have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с SCHGQLTA с SPAB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QLTA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.64

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.45

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.51

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

13.49

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.64

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.99

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QLTA и QQQ

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-82.97%

+60.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-11.96%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-22.77%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-35.12%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-35.12%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.26%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-32.79%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.11%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и QQQ

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.49%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

12.10%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

15.94%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

22.38%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

22.29%

-15.27%

Сравнение комиссий QLTA и QQQ

QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и QQQ

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.47%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QLTA and QQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QLTA (1.37%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 2.00% for QLTA. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QLTA has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.38% for QQQ.

QLTA is categorized as Corporate Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор