PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с FXNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, from State Street and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.58%/yr vs 1.49%/yr for FXNAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SPAB превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.49% соответственно.

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%

FXNAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.56%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.21%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between SPAB and FXNAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.89

The correlation between SPAB and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

SPAB vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.31

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.98

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

5.37

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPAB и FXNAX

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-19.51%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.94%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.16%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.54%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-19.51%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.07%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.87%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и FXNAX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.37%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.80%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.96%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.07%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.01%

+0.53%

Сравнение комиссий SPAB и FXNAX

SPAB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и FXNAX

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPAB and FXNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXNAX has higher volatility (1.37%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs FXNAX's -19.51%.

FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор