Сравнение SPAB с BTOT
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds - SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.53%.
SPAB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.58%
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAB и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.41% | 0.08% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
Correlation
The correlation between SPAB and BTOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. BTOT — Ранг доходности на риск
SPAB
BTOT
Сравнение SPAB c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и BTOT
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -2.36% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.05% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.77% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.69% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.69% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.69% | +1.85% |
Сравнение комиссий SPAB и BTOT
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и BTOT
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPAB and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.12% for BTOT.
SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор