Сравнение BTOT с SCHZ
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 1.04%.
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам BTOT и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BTOT and SCHZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHZ
Сравнение BTOT c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и SCHZ
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.74% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.75% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.68% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и SCHZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.76% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 6.10% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.42% | -1.70% |
Сравнение комиссий BTOT и SCHZ
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и SCHZ
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SCHZ в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTOT and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.03% for SCHZ.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор