Сравнение BTOT с TLT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам BTOT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | -0.78% |
Correlation
The correlation between BTOT and TLT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. TLT — Ранг доходности на риск
BTOT
TLT
Сравнение BTOT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и TLT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -48.35% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -40.31% | +39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -13.82% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 9.77% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 15.86% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 14.90% | -11.21% |
Сравнение комиссий BTOT и TLT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и TLT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BTOT and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while TLT is Government Bonds. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор