Сравнение BTOT с USOI
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
BTOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.40% | 0.12% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -1.40% |
Correlation
The correlation between BTOT and USOI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. USOI — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOI
Сравнение BTOT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и USOI
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -23.54% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -16.06% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -7.70% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 24.95% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 23.52% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 23.52% | -19.87% |
Сравнение комиссий BTOT и USOI
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и USOI
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and USOI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 2.50% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while USOI is Oil & Gas. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор