Сравнение BTOT с BKAG
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.35%.
BTOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.47% | 0.12% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.35% | 0.11% |
Correlation
The correlation between BTOT and BKAG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKAG
Сравнение BTOT c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BKAG
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.53% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.26% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -7.02% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.82% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.02% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 5.52% | -1.88% |
Сравнение комиссий BTOT и BKAG
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BKAG
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BKAG в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.29% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTOT and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BKAG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.50% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор