Сравнение BTOT с BKAG
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 1.03%.
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 1.03% | 0.11% |
Correlation
The correlation between BTOT and BKAG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKAG
Сравнение BTOT c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BKAG
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.53% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.59% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -7.07% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.83% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 6.02% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.54% | -1.82% |
Сравнение комиссий BTOT и BKAG
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BKAG
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BKAG в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTOT and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BKAG has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор