Сравнение BTOT с AGG
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds from iShares - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%.
BTOT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам BTOT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.12% | 0.31% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BTOT and AGG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. AGG — Ранг доходности на риск
BTOT
AGG
Сравнение BTOT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и AGG
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.43% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.47% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.71% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и AGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.84% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 6.09% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.41% | -1.69% |
Сравнение комиссий BTOT и AGG
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и AGG
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.13% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTOT and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.13% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор