Сравнение BTOT с BND
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам BTOT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BTOT and BND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. BND — Ранг доходности на риск
BTOT
BND
Сравнение BTOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BND
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.58% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.23% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.06% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.78% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.02% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.53% | -1.84% |
Сравнение комиссий BTOT и BND
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BND
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTOT and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор