Сравнение SPAB с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPAB и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.12% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и BIL
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPAB
BIL
Сравнение SPAB c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 19.52 | -18.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 254.04 | -252.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 180.28 | -179.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 365.54 | -363.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4,104.04 | -4,098.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 19.52 | -18.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 12.54 | -12.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 8.22 | -7.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.72 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и BIL
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и BIL
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -0.78% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.01% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -0.12% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -0.21% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.26% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и BIL
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.05% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.14% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.21% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.26% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 0.26% | +5.28% |