Сравнение SOYB с XOP
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs 4.19%/yr for XOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: 3.18% против 4.19% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам SOYB и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Correlation
The correlation between SOYB and XOP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. XOP — Ранг доходности на риск
SOYB
XOP
Сравнение SOYB c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.87 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.52 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и XOP
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -90.27% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -18.50% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -34.98% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -34.98% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -82.61% | +48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -36.49% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -42.57% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 7.64% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и XOP
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.79% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 22.10% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 28.23% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 33.60% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 40.17% | -23.43% |
Сравнение комиссий SOYB и XOP
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и XOP
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and XOP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (6.79%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs XOP's -90.27%.
On 10-year performance, XOP leads with 4.19% vs 3.18% for SOYB. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XOP has performed better with a 4.19% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
XOP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while XOP is Energy Equities. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.35% for XOP.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор