Сравнение SOYB с WXET
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, SOYB returned 11.73% vs -15.09% for WXET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | 1.87% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between SOYB and WXET is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SOYB and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. WXET — Ранг доходности на риск
SOYB
WXET
Сравнение SOYB c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.43 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.64 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.30 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.39 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и WXET
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -48.31% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -35.64% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -38.32% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -30.52% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 23.46% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 21.79% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 39.68% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 50.14% | -36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 48.52% | -30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 48.52% | -31.53% |
Сравнение комиссий SOYB и WXET
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и WXET
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and WXET have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, SOYB leads with 11.73% vs -15.09% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 11.73% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.95% for WXET.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор