Сравнение SOYB с WXET
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, SOYB returned 13.84% vs -7.86% for WXET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 22.19%.
SOYB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 1.72%
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.35% | 1.77% | 1.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between SOYB and WXET is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SOYB and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. WXET — Ранг доходности на риск
SOYB
WXET
Сравнение SOYB c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.27 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.42 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и WXET
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -48.31% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -29.75% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -36.84% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -30.67% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 18.71% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 3.75%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 11.79% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 39.84% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 48.20% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 48.02% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 48.02% | -31.09% |
Сравнение комиссий SOYB и WXET
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и WXET
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and WXET have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to SOYB (3.75%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, SOYB leads with 13.84% vs -7.86% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 13.84% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.95% for WXET.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор