Сравнение SOYB с PDBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA).
SOYB и PDBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOYB и PDBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYB и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 4.05% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 6.38%.
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и PDBA
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Доходность на риск
SOYB vs. PDBA — Ранг доходности на риск
SOYB
PDBA
Сравнение SOYB c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.79 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.47 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SOYB и PDBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и PDBA
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и PDBA
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -12.45% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.05% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -0.82% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -3.89% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.30% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и PDBA
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.89% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 6.76% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.83% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.35% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.35% | +3.74% |