Сравнение SOYB с PDBA
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds. SOYB is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, SOYB returned -0.07%/yr vs 13.50%/yr for PDBA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 5.38%.
SOYB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.86%
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.90% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 4.05% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Correlation
The correlation between SOYB and PDBA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between SOYB and PDBA shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. PDBA — Ранг доходности на риск
SOYB
PDBA
Сравнение SOYB c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 0.92 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.35 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и PDBA
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -12.45% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.05% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -12.45% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -6.47% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -3.79% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.14% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и PDBA
Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеют волатильность 4.05% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.51% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 10.77% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.29% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.29% | +3.69% |
Сравнение комиссий SOYB и PDBA
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и PDBA
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and PDBA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBA has higher volatility (4.05%) compared to SOYB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs -0.07% for SOYB. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for SOYB.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.59% for PDBA.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор