PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, SOYB returned 1.11%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 1.11% против -3.96% соответственно.

SOYB

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.73%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.11%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.38%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between SOYB and JPYUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

JPY/USD

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

SOYB vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-1.05

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.54

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.74

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-1.10

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-1.05

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.71

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SOYB и JPYUSD=X

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-52.96%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.63%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-14.63%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-32.59%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-38.21%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-52.50%

+34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-26.87%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.06%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и JPYUSD=X

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.65%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

5.53%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

7.51%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

9.57%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

8.90%

+8.06%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and JPYUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOYB has higher volatility (4.33%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs JPYUSD=X's -52.96%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор