PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с GBPUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, SOYB returned 1.11%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 1.11% против -0.66% соответственно.

SOYB

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.73%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.11%

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.38%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between SOYB and GBPUSD=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

GBP/USD

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

SOYB vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.21

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.25

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-0.48

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.21

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GBPUSD=X

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-49.29%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.26%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-9.34%

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-24.62%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-27.99%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-36.71%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-31.16%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.53%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GBPUSD=X

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.58%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

4.96%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

6.25%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

8.25%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

9.10%

+7.86%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and GBPUSD=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOYB has higher volatility (4.33%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs GBPUSD=X's -49.29%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор