Сравнение SOYB с ETH-USD
SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SOYB returned 2.71%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.71% против 65.76% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 15.97%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.71%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам SOYB и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 16.61% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between SOYB and ETH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SOYB
ETH-USD
Сравнение SOYB c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.70 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.07 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и ETH-USD
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -94.01% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -67.60% | +58.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -67.60% | +36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -79.35% | +48.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -94.01% | +60.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -61.92% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -51.01% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 36.94% | -33.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и ETH-USD
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.60%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 13.59% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 46.66% | -37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 55.03% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 58.72% | -41.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 76.80% | -60.04% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and ETH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to SOYB (4.60%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs ETH-USD's -94.01%.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор