PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с ETH-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SOYB returned 1.42%/yr vs 59.97%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 1.42% против 59.97% соответственно.

SOYB

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
4.99%
1 год
10.87%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.42%

ETH-USD

1 день
-9.90%
1 месяц
-32.21%
С начала года
-46.29%
6 месяцев
-47.28%
1 год
-34.03%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
59.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.61%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
ETH-USD
Ethereum		-46.29%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between SOYB and ETH-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Ethereum

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

SOYB vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.50

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.40

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.51

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-0.89

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.50

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.74

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SOYB и ETH-USD

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-94.01%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-67.02%

+58.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-67.02%

+36.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-79.35%

+48.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-94.01%

+55.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-67.02%

+49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-50.88%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

44.01%

-40.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и ETH-USD

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.33%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

14.30%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

46.06%

-36.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

56.49%

-43.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

59.61%

-41.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

78.01%

-61.03%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and ETH-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to SOYB (4.33%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs ETH-USD's -94.01%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор