PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с ETH-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD).

SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOYB и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOYB и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.34%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
ETH-USD
Ethereum		-27.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -27.34%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.94% против 68.60% соответственно.

SOYB

1 день
-0.25%
1 месяц
2.74%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.01%
1 год
11.91%
3 года*
-3.56%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.94%

ETH-USD

1 день
2.47%
1 месяц
6.32%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.45%
1 год
13.15%
3 года*
6.28%
5 лет*
0.20%
10 лет*
68.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Ethereum

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с CORNSOYB с SPYSOYB с WEATSOYB с CANESOYB с SCHDSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

SOYB vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.18

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.85

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-1.46

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.80

-0.81

Корреляция

Корреляция между SOYB и ETH-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOYB и ETH-USD

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и ETH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOYBETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-94.01%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-62.26%

+53.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-79.35%

+48.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-94.01%

+55.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-55.38%

+38.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-50.81%

+24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

36.32%

-32.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и ETH-USD

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.41%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOYBETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

17.83%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

51.52%

-42.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

62.50%

-48.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

63.60%

-45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

78.85%

-61.76%