PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с CXRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, SOYB returned 13.84% vs -20.41% for CXRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -19.10%.

SOYB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.41%
С начала года
12.35%
6 месяцев
9.74%
1 год
13.84%
3 года*
-3.62%
5 лет*
2.33%
10 лет*
1.72%

CXRN

1 день
4.93%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-22.53%
1 год
-20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и CXRN

2026 (YTD)20252024
SOYB
Teucrium Soybean Fund		12.35%1.77%1.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-19.10%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between SOYB and CXRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between SOYB and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с WEATCXRN с RSMVCXRN с GLCRCXRN с BOIL

Доходность на риск

SOYB vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOYBCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.56

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.60

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.68

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-1.63

+5.66

SOYB vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CXRN

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CXRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-52.05%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-30.34%

+21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-49.69%

+33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-30.78%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

12.58%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CXRN

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 3.75%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

11.23%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

27.50%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

36.49%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

36.89%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

36.89%

-19.96%

Сравнение комиссий SOYB и CXRN

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и CXRN

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.66%3.30%0.13%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and CXRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (11.23%) compared to SOYB (3.75%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CXRN's -52.05%.

On 1-year performance, SOYB leads with 13.84% vs -20.41% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 13.84% return vs -20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

CXRN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for SOYB.

SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.95% for CXRN.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор