PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANE с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANE и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.


CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FNGU


2026 (YTD)2025
CANE
Teucrium Sugar Fund
-0.77%-22.51%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
36.18%4.24%

Correlation

The correlation between CANE and FNGU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Sugar Fund

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

CANE vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANEFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.09

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.64

-3.82

CANE vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANEFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.13

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.40

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CANE и FNGU

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FNGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANEFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-60.84%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-59.55%

+39.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-4.84%

-58.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-22.06%

-34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

24.57%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FNGU

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANEFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

16.40%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

44.77%

-28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

57.50%

-36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

78.60%

-57.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

78.60%

-56.88%

Сравнение комиссий CANE и FNGU

CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FNGU

Ни CANE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CANE and FNGU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs -14.28% for CANE. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

CANE and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FNGU is Leveraged Equities. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Teucrium and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор