Сравнение CANE с FNGU
CANE (Teucrium Sugar Fund) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, CANE returned -14.28% vs 64.67% for FNGU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности CANE и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
FNGU
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 33.96%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -22.51% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 36.18% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CANE and FNGU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
CANE
FNGU
Сравнение CANE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.09 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.64 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.13 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.40 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и FNGU
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -60.84% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -59.55% | +39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -4.84% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -22.06% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 24.57% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и FNGU
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 16.40% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 44.77% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 57.50% | -36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 78.60% | -57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 78.60% | -56.88% |
Сравнение комиссий CANE и FNGU
CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и FNGU
Ни CANE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and FNGU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (16.40%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FNGU's -60.84%.
On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs -14.28% for CANE. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
CANE and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FNGU is Leveraged Equities. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Teucrium and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор