PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с AUDUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, SOYB returned 1.11%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 1.11% против -0.45% соответственно.

SOYB

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.73%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.11%

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.38%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between SOYB and AUDUSD=X is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.21

The correlation between SOYB and AUDUSD=X shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

AUD/USD

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP

Доходность на риск

SOYB vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.86

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

4.10

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUDUSD=X равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SOYB и AUDUSD=X

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-47.87%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.20%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-13.83%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-23.12%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-29.18%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-36.05%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-25.84%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.64%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и AUDUSD=X

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.40%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.62%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

7.62%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

10.08%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

9.66%

+7.30%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and AUDUSD=X have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOYB has higher volatility (4.33%) compared to AUDUSD=X (2.40%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор