Сравнение SOXY с YBIT
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs -36.59% for YBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
SOXY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.29%
- С начала года
- 88.08%
- 6 месяцев
- 88.02%
- 1 год
- 149.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 88.08% | 37.00% | -1.18% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -5.89% |
Correlation
The correlation between SOXY and YBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SOXY
YBIT
Сравнение SOXY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | -0.81 | +11.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.39 | -1.47 | +42.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | -1.02 | +6.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | -0.38 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и YBIT
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -45.54% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -45.54% | +31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -44.78% | +43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -15.17% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 24.85% | -21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и YBIT
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 7.61% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 28.76% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 36.16% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 38.65% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 38.65% | -4.12% |
Сравнение комиссий SOXY и YBIT
И SOXY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и YBIT
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.36% | 11.47% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and YBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.86%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 7.36% for SOXY.
SOXY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор