PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SOXY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и XRMI

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SOXY и XRMI

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.62

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.89

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

0.80

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

2.72

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.62

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.26

+0.84

Корреляция

Корреляция между SOXY и XRMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и XRMI

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и XRMI

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-15.31%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-5.02%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.86%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.10%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.47%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и XRMI

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

2.68%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

4.51%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

6.88%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

6.99%

+26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

6.99%

+26.71%