PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и XLUI

2026 (YTD)2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%17.38%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between SOXY and XLUI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SOXY и XLUI

Секторы
SOXY
XLUI

Технологии

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
XLUI

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
XLUI

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
XLUI
100.0%

Промышленность

SOXY
0.0%
XLUI

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

XLUI

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

XLUI

-

Энергетика

SOXY

-

XLUI

-

Здравоохранение

SOXY

-

XLUI

-

Недвижимость

SOXY

-

XLUI

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXI

Доходность на риск

SOXY vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.60

+1.98

Просадки

Сравнение просадок SOXY и XLUI

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-6.01%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.92%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

11.12%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

11.12%

+23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

11.12%

+23.44%

Сравнение комиссий SOXY и XLUI

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и XLUI

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and XLUI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 7.74% for SOXY.

SOXY is categorized as Derivative Income, while XLUI is Utilities Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор