PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и UTG

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 9.79%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

SOXY vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

2.52

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

5.60

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.47

+0.62

Корреляция

Корреляция между SOXY и UTG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и UTG

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и UTG

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-67.77%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.01%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.85%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.79%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.41%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и UTG

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

6.36%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

13.24%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

18.97%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

16.57%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

21.54%

+12.16%