PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

SOXY и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.73%15.22%-6.68%
Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий SOXY и UMAX.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SOXY vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

2.29

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

12.02

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.57

+0.52

Корреляция

Корреляция между SOXY и UMAX.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и UMAX.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и UMAX.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-10.09%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-6.23%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.83%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.05%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.35%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и UMAX.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

2.05%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

5.68%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

9.81%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

11.02%

+22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

11.02%

+22.68%