Сравнение SMHX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SMHX и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHX и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHX и IGV
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
SMHX vs. IGV — Ранг доходности на риск
SMHX
IGV
Сравнение SMHX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.41 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | -0.42 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.30 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | -0.76 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.41 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SMHX и IGV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и IGV
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и IGV
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -63.45% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -34.72% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -32.28% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -14.37% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 13.66% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и IGV
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 8.45% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 19.68% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 28.42% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 27.08% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 25.88% | +13.92% |