PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMHX с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 75.18% vs -14.65% for IGV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 48.21%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%.

SMHX

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
43.30%
С начала года
48.21%
1 год
75.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и IGV

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		48.21%30.00%15.56%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%15.99%

Correlation

The correlation between SMHX and IGV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between SMHX and IGV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMHX и IGV

Секторы
SMHX
IGV

Технологии

100.0%
89.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
IGV
89.1%

Сырьевые материалы

SMHX

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

IGV

-

Энергетика

SMHX

-

IGV

-

Финансовые услуги

SMHX

-

IGV
1.9%

Здравоохранение

SMHX

-

IGV

-

Промышленность

SMHX

-

IGV
0.1%

Недвижимость

SMHX

-

IGV

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с VOO

Доходность на риск

SMHX vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHXIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.51

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.56

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.40

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

-0.78

+11.60

SMHX vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHX и IGV

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-63.45%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-36.61%

+19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.94%

-20.44%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-14.48%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

18.79%

-11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и IGV

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

7.72%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

25.28%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

28.66%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.83%

28.09%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.83%

26.40%

+15.43%

Сравнение комиссий SMHX и IGV

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и IGV

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and IGV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (15.79%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs IGV's -63.45%.

On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -14.65% for IGV. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

SMHX and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.02%.

SMHX is categorized as Semiconductors, while IGV is Technology Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.39% for IGV.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор