Сравнение SMHX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SMHX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHX и AVUV
SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SMHX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMHX
AVUV
Сравнение SMHX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.78 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.88 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.40 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SMHX и AVUV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и AVUV
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и AVUV
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -49.42% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -15.43% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -3.97% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.14% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.91% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и AVUV
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 5.41% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 13.10% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 23.46% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 22.95% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 28.59% | +11.21% |