PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 104.72% vs 43.06% for VGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 63.06%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.32%.

SMHX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.85%
С начала года
63.06%
6 месяцев
59.94%
1 год
104.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и VGT

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		63.06%30.00%15.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%8.02%

Correlation

The correlation between SMHX and VGT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between SMHX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и VGT

Секторы
SMHX
VGT

Технологии

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

SMHX

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

SMHX

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

VGT

-

Энергетика

SMHX

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

SMHX

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

SMHX

-

VGT
0.0%

Промышленность

SMHX

-

VGT
0.4%

Недвижимость

SMHX

-

VGT

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SMHX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.91

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.44

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

2.64

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

8.02

+8.49

SMHX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHX и VGT

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-54.63%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-16.40%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-8.46%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.95%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

5.39%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и VGT

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

11.37%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.69%

18.52%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

22.73%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.44%

25.55%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.44%

24.76%

+16.68%

Сравнение комиссий SMHX и VGT

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и VGT

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and VGT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (19.82%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, SMHX leads with 104.72% vs 43.06% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 104.72% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while VGT is Technology Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.09% for VGT.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор