PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SMHX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и VGT

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-2.14%30.00%17.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -7.34%.

SMHX

1 день
6.30%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.75%
1 год
59.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с QTOPSMHX с SOXY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SMHX и VGT

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SMHX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.65

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.77

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.47

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между SMHX и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и VGT

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и VGT

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-54.63%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-16.40%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-12.77%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.00%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

5.30%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и VGT

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

7.99%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

16.31%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.38%

27.24%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

25.07%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.83%

24.48%

+15.35%