PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с SOXQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SMHX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и SOXQ

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-2.14%30.00%17.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		7.17%43.11%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 7.17%.

SMHX

1 день
6.30%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.75%
1 год
59.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
6.19%
1 месяц
-6.26%
С начала года
7.17%
6 месяцев
19.39%
1 год
78.41%
3 года*
33.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOPSMHX с SOXY
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий SMHX и SOXQ

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

4.47

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

16.40

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между SMHX и SOXQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SOXQ

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXQ в 0.47%

TTM20252024202320222021
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.47%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SOXQ

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-46.01%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-17.44%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-10.36%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-13.38%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

4.75%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 11.72%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

13.15%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

26.20%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.38%

40.06%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

36.09%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.83%

36.09%

+3.74%