PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index while SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 171.59% for SOXQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и SOXQ

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%-1.31%

Correlation

The correlation between SMHX and SOXQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between SMHX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и SOXQ

Секторы
SMHX
SOXQ

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

SMHX

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

SOXQ

-

Энергетика

SMHX

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

SMHX

-

SOXQ
0.0%

Здравоохранение

SMHX

-

SOXQ

-

Промышленность

SMHX

-

SOXQ

-

Недвижимость

SMHX

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOPSMHX с VGT
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SMHX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
5.11

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
5.02

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

11.08

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

42.47

-20.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

5.11

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.96

+0.92

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SOXQ

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-46.01%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-15.59%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.15%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-12.95%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.06%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

13.55%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

26.81%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

33.80%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

36.38%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

36.38%

+3.58%

Сравнение комиссий SMHX и SOXQ

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SOXQ

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMHX and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 131.85% for SMHX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 131.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор